Индикатор DMI: сущность, характеристика, принцип работы
Индикатор DMI — помощник трейдера, один из лучших инструментов, позволяющих оценить силу тренда.
Основной задачей трейдера в начале работы является качественный анализ рынка и открытие сделки в направлении тренда. Если с первой задачей трейдеры справляются, то с решением второй нередко возникают трудности. Для того, чтобы в любой ситуации верно определять движение тренда и открываться по нему, существует индикатор DMI.
Индикатор DMI — прекрасный инструмент, помогающий определить наличие тренда на рынке и измерить его силу. Данный индикатор был разработан Велесом Вайлдером в 1978 году. Собственно, Велес является автором еще одного популярного индикатора — параболической системы SAR.
Индикатор DMI подскажет трейдеру, когда ему следует открыть короткую, а когда длинную позицию. Благодаря тому, что DMI способен дифференцировать слабые и сильные тренды, давая возможности для входа в наиболее сильные тренды,
Индикатор направленного движения состоит из трех главных компонентов:
1. индикатор направления вверх (+ DI);
2. индикатор направления вниз (- DI);
3. индекс направленного движения усредненный (ADX).
В то время, как индикаторы — DI и + DI способствуют определению направление нового тренда и момент его образование, а ADX не поможет в нахождении направления тренда, определяя лишь его силу.
Отрицательный индикатор — DI показывает, насколько сильно цена снижается, а положительный индикатор + DI — насколько уверенно цена движется вверх.
Когда происходит пересечение кривой -DI со стороны кривой +DI снизу вверх, это является явным сигналом для закрытия короткой позиции и дальнейшего открытия позиции длинной. Сигналом же к закрытию длинной позиции и открытию короткой позиции будет служить пересечение кривой -DI по направлению сверху вниз (см. рис. 1).
Рисунок 1.
Еще одной ценностью индикатора является помощь в определении оптимальных уровней для установки стоп-приказов. В момент пересечения кривых -DI и +DI актуальным становится правило точки экстремума, и минимальная цена торгового периода является оптимальной для установки стоп-приказа при открытой длинной позиции. Соответственно, при короткой позиции оптимальной будет максимальная цена периода, в котором зафиксировано пересечение кривых.
О сложившемся тренде свидетельствует ситуация, когда +DI и -DI располагаются ниже ADX. В обратном случае трактовка понятна — тренда на валютном рынке отсутствует.
Кривая ADX используется с целью определения силы тренда и способна принимать значение в диапазоне от 0 до 100, но, как правило, это значение не превышает 60.
Как разобраться в этих значениях? Легко: если значение силы тренда в пределах от 0 до 20, это свидетельствует об отсутствии тренда на рынке. При показателе от 20 до 40 сила тренда считается умеренной. Но если сила тренда расположена в диапазоне от 40 до 100, на рынке присутствует сильный тренд.
Если кривая ADX шла вверх, но потом изменила свое направление и двинулась вниз, значит момент разворота либо ослабления тренда не за горами. Когда индикатор dmi указывает на отсутствие тренда на рынке, применение трендовых индикаторов теханализа не рекомендуется.
По какому принципу работает индикатор dmi?
Индикатор dmi работает в несколько этапов.
Этап 1. Анализируются экстремумы предыдущего бара. На рынке существует восходящее движение тренда в случае, когда формирование максимумов каждой новой свечи происходит на более высоком уровне, чем предыдущей. Обратная ситуация свидетельствует о снижении тренда.
Этап 2. Построение на графике двух кривых +DI (зеленого цвета) и –DI (красного цвета).
Этап 3. Проводится экспоненциальное усреднение данных в соответствии с параметром Smooth, который по умолчанию принимает значение 14. После этого производится расчет отношения полученных данных к среднему значению диапазона. Этот диапазон представляет собой разницу цены открытия и минимального значения за анализируемый период.
После того, как все расчеты успешно проведены, получаем индикатор DMI и определяем, какова сила тренда и в какую сторону он направлен.
