Индикатор Relative strength index: сущность, расчет, применение

Индикатор Relative strength index измеряет относительную силу рынка, помогая трейдеру принять верное решение.

Индикатор Relative strength index впервые был представлен в книге Дж. Уэллесом Уайлдера мл. «Новые концепции технических систем биржевой торговли», вышедшей в свет в 1978 году.

Преимущество индикатора — он великолепно работает как на трендовом рынке, так и в боковом тренде. В каком-то смысле этот индикатор можно считать универсальным.

Пределы, в которым может изменяться значение индикатора Relative strength index, варьируется в диапазоне от 0 до 100. Что касается периода использования, рекомендуется применять 9, 14 и 25-ти дневные индикаторы. Вы сами выбираете оптимальный период использования, но помните: чем меньше период, тем выше амплитуда движения индикатора и выше его чувствительность.

Рассчитывается индикатор RSI по простой формуле:

RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))

В этой формуле D — среднее значение отрицательных изменений цены, а U — среднее значение положительных изменений цены.

Где же применяется индикатор RSI? У него есть сразу несколько предназначений:

• Определение момента разворота цен.
  Тенденция к развороту цен образовывается тогда, когда цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. В результате происходит расхождение. Подтверждается сигнал к развороту цен, если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины. То есть он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Failure swing считается подтверждением скорого разворота цен.
• Перекупленность/Перепроданность.
  Рекомендуется использовать уровни 70 и 30 для перекупленности и перепроданности соответственно. Если индикатор повышается выше 30, то это считается бычьим сигналом. Наоборот, если RSI падает ниже 70, то это означает, что рынок переполнен и в таком случае рекомендуется или продавать активы или играть на краткосрочных позициях.
• Дивергенции.
  Сигналы покупки и продажи могут также поддаваться положительной и отрицательной дивергенции между индикатором RSI и соответствующим рыночным инструментом. Благодаря построению RSI, рыночный инструмент будет часто изменять свое направление вскоре после такой дивергенции. Дивергенция, которая возникла после значений перекупленности/перепроданности обычно обеспечивает более надежные сигналы.
• Пересечение центральной линии.
  Центральной линией для Relative strength index является линия на уровне 50. Показания выше и ниже центральной линии дают индикатору бычий или медвежий тренд. Если цена падает, то значение индикатора пересечет центральную линию сверху вниз, если же пересечение произошло в обратном направлении, то цены в целом растут. Иными словами, пересечение центральной горизонтальной линии для выявления, направления движения и подтверждения краткосрочного тренда.

+