Индикатор стохастик

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, входит в стандартный терминал MT4. Как и все индикаторы, имеет свой недостаток: если в расчет внесли новые данные, он быстро изменяет свое значение.

Если открыть настройки самого индикатора в торговом терминале MetaTrader 4, мы увидим вот такие параметры:

Давайте разберемся, за что отвечает каждый параметр и по какой формуле происходит расчет индикатора:

  1. Период %K – число временных периодов, используемых при расчете стохастика.
  2. Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор).
  3. Период %D – число временных периодов, используемых при расчете скользящей средней линии %K.
  4. Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный).

Формула расчета величин:

где:
Close – цена закрытия текущего периода;
Min(Low(%K)) – наименьший минимум за определенное число периодов %K;
Max(High(%K) – наибольший максимум за определенное число периодов %K.

%D=MA(%K,N)

где:
MA – скользящая средняя;
N – период сглаживания.

Глядя на формулы, все равно не до конца понятно, что же конкретно индикатор отображает. Чтобы все встало на свои места, приведем пример:

Мы хотим посчитать значение %K за последние 7 дней. За этот период цена минимально опускалась к 1,33530, максимально поднималась к 1,37102, цена закрытия текущего периода Close – 1,34538.

%K=((1,34539-1,33530)/(1,37102-1,33530))*100=28.25 %.

Это значит, что текущая цена закрытия находится на уровне 28,25 % от торгового диапазона последних 7 дней. Если бы мы получили результат %K=0, это бы означало, что цена имеет минимальное значение за выбранный период, %K=100 – соответственно максимальное значение за период.

Какую пользу можно получить от этого?

Обычно выделяют две важных области: (0-20) – зона перепроданности, (80-100) – зона перекупленности. Таким образом, если цена находится ниже 20, цена считается сильно заниженной, если выше 80 – слишком завышена. Но нужно помнить, что стохастический осциллятор хорошо работает, когда на рынке нет тренда. Это важный момент, на котором множество начинающих трейдеров теряет деньги. При трендовых движениях нахождение стохастика (%K или %D) выше 80 – это не повод к продажам, цена может расти и выше. Аналогично, если стохастик находится ниже 20, цена может падать ниже.

КАКИЕ ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ ВСЕ-ТАКИ ПОКАЗЫВАЕТ ИНДИКАТОР?

1. Пересечения линий %K и %D между собой.

Сигнал на покупку: линия %K пересекает %D снизу вверх.
Сигнал на продажу: линия %K пересекает %D сверху вниз.

2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности.

Сигнал на покупку: стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
Сигнал на продажу: стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.

Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно.

3. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены.

Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора. Бычья дивергенция формируется, когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум.


В заключение сделаем некоторые выводы: индикатор довольно интересный. Его основным недостатком является мгновенная реакция на изменения цены, из-за чего формируется много ложных сигналов против основного движения. Но если заранее определить тренд на рынке, стохастик может быть полезен на краткосрочных откатах для входа в сторону тренда. Также осциллятор часто используют как фильтр к другим индикаторам, и наоборот. В любом случае с настройками индикатора можно поэкспериментировать: можно сделать его более быстрым или медленным, также можно определить другие границы перекупленности/перепроданности в зависимости от фазы рынка – тренд или флэт.