Теория хаоса и истинная реальность торговли на финансовых рынках
Многие полагают, что хаос представляет собой беспорядочную структуру, но теория хаоса доказывает обратное.
В реальности хаос — это ничто иное, как наивысшая степень порядка, основанная на случайности и отсутствии системности. Хаос, по своей сущности, явление постоянное, а вот стабильность, напротив, понятие временное.
Создатель теории хаоса Билл Вильямс не раз заявлял о том, что все финансовые рынки являются результатом хаоса и не могли бы существовать без него. И если линейному миру свойственна предсказуемость причины и следствия, то в реальном мире данные отношения отсутствуют. Таким образом, теория хаоса отрицает возможность трейдера регулярно брать профит при использовании технического и фундаментального анализа.
Теория хаоса утверждает, что настоящее положение дел на финансовых рынках недоступно инвесторам, которые мыслят линейно. Билл Вильямс высказывается против постулата технического анализа, который гласит, что история повторяется и то, как рынок вел себя в прошлом обязательно повторится в будущем. Он утверждает, что многие трейдеры теряют свои деньги по причине использования различных способов анализа, которые доказывают свою неэффективность в реальной торговле.
Трейдер может считать себя профессионалом только в том случае, если ему удастся познать структуру рынка, а для этой цели рынок должен быть исследован в пяти измерениях: ускорение (силы фазы), фрактал (пространство фазы), движущая сила (энергия фазы), зона (комбинация силы) и линия баланса. Данные измерения и должны стать фундаментом для наилучшего понимания общей картины рынка и его дальнейшего измерения.
При этом важно знать, что вначале должен появиться фрактал, а уж после следует обратить внимание на другие измерения. Трейдер открывает позицию по фрактальному сигналу, а затем добавляется при появлении каждого последующего сигнала. Это позволит трейдеру рассчитывать на профит в 120 % при средней волатильности рынка, что довольно-таки неплохо.
Теория хаоса наглядно демонстрирует, что рыночные стоимости носят случайный характер, хотя и с присутствием незначительной трендовой составляющей. Величина этой составляющей напрямую зависит от выбранного рынка и таймфрейма, на котором работает трейдер.
Хаотичному рынку присуща еще одна черта — высокая чувствительность к первоначальным условиям, что делает динамичные системы сложными для прогнозирования. Это приводит к возникновению ошибок и неточных данных при анализе рынка, а шансы трейдера точно спрогнозировать динамику рынка сводятся практически к нулю.
Многие трейдеры полагают, что торговля внутри дня лишена всякого смысла и обречена на провал, но, в то же время, долгосрочные движения рынка не являются случайными и вести успешную торговлю с использованием дневных и недельных ТФ можно и нужно, особенно когда графики следуют за трендом.
Если верить всему вышесказанному, возникает вопрос: почему краткосрочные движения цен являются случайными, а долгосрочные — нет? Ведь эти долгосрочные движения цен состоят из нескольких краткосрочных движений. Это парадокс, который просто необходимо принять. Если в долгосрочной перспективе система является определяемой, то в краткосрочный период времени она носит случайный характер, потому шансы определить цену актива в краткосрочном периоде при помощи технического анализа невелики. Вот почему большая часть трейдеров, предпочитающих краткосрочную торговлю, заранее обрекают себя на крупные финансовые потери.
Так что же должен делать трейдер, чтобы обезопасить себя от убытков и начать получать прибыль? Использовать долгосрочный трендовый компонент, который предоставляет важные статистические преимущества. Это именно то, что отличает тренд-следящие системы от других, менее эффективных систем. Особенно результативны такие системы на диверсифицированных рынках. Они ежегодно обеспечивают доход большинству трейдеров, в то время как внутридневные трейдеры в долгосрочной перспективе не успевают подсчитывать свои потери.
Когда именно торговая система проявит все свои преимущества? Дать ответ на этот вопрос не представляется возможным, потому лучшее, что может предпринять трейдер — создать торговую систему, которая не будет ориентироваться на исторические данные. Чтобы недопустить подгонку системы, необходимо протестировать ее на нескольких рынках и использовать одинаковые правила. Как только Вы убедитесь, что данная система на различных рынках способна приносить доход, значит она не подогнана и может быть использована в реальной торговле.
Для того, чтобы еще больше повысить свои шансы на успех, трейдер может сконцентрироваться на рынках с ярко выраженным трендом, так как именно следование трендам приносит трейдеру наибольшее статистическое преимущество.
Так как в торговле на финансовых рынках прибыль и убыток очень тесно взаимосвязаны друг с другом, важной составляющей диверсификации риска трейдера становится контроль над соотношением размера торгового счета и потенциального убытка. Но следует помнить о невозможности оценки оптимальной структуры портфеля до тех пор, пока не будет вычислен исторический убыток, полученный в общем по целому портфелю.
Некоторые трейдеры приходят на рынок Форекс не только за получением прибыли, но и удовольствия. Только не следует забывать, что без правильного подхода к торговле за такое удовольствие приходится платить слишком высокую цену.
