Дивергенция: как использовать ее для максимизации прибыли?

Является ли дивергенция осцилляторов панацеей от всех проблем или полностью бесполезным и ненужным для трейдера индикатором?

Ответить однозначно на данный вопрос нельзя. Дело в том, что каждый из вариантов по-своему верен.

Суть дивергенции заключается в выявлении несоответствия между имеющимся рыночным курсом валют и осциллятором. При наличии данного несоответствия можно говорить о возможном изменении тренда.

Рассмотрим несколько примеров торговых сделок на дневном графике по паре USD/JPY, основанных на дивергенциях индикатора MACD. Первый случай является идеальным, ведь все произошло так, как того хотел трейдер, а вот во втором случае все прошло не так гладко.

Посмотрев на рисунок, мы увидим, что отмеченный на графике темно-красным цветом сигнал (ноябрь-декабрь 2006 г.) является примером классической «бычьей дивергенции». При обновлении курсом минимума, гистограмма MACD отразила более высокий минимум. По теории дивергенции такое несоответствие между ценой и осциллятором свидетельствует о скорой коррекции цены. Ожидаемый трейдером рост курса произошел с внушительной четкостью, а пара USD/JPY продемонстрировала рост, который начался еще в начале декабря, а завершился вместе с окончанием второй дивергенции.

Сила сигнала первой дивергенции была настолько велика, что привела к появлению на графике мини-дивергенции, отмеченной на графике темно-красным пунктиром. Сигнал об открытии длинных позиций был получен.

Согласитесь, по первому сигналу дивергенции можно написать целую книгу.

Этого же нельзя сказать о втором сигнале дивергенции, который отмечен темно-синим цветом (середина декабря 2006 — середина января 2007 гг). Здесь сигнал о второй дивергенции был совершенно нечетким, что привело к куда менее показательным результатам. Открывать короткие позиции после такого сигнала было опасно и могло привести к крупным потерям. Но трейдеры, которые проявили терпение и чьи стоп-приказы не сорвало, получали отличный шанс заработать, сыграв на понижение.

Даже несмотря на то, что дивергенция № 2 по пунктам прибыли уступала первой дивергенции, она дала сигнал и важном максимуме.

Как использовать дивергенцию, чтобы защитить себя от крупных потерь и максимизировать прибыль?

Первое, о чем необходимо знать — несмотря на то, что дивергенцию можно использовать на любом промежутке времени, наиболее точные сигналы дают долгосрочные графики (дневные и более).

Особенное внимание следует уделить точкам входа. Как только трейдер обнаружит благоприятную возможность для открытия торговой сделки, ему следует начать наращивание позиций, что позволит уберечь депозит при ложных сигналах. Для дополнительной защиты от ложных сигналов трейдерам рекомендуется использовать стоп-приказы. Главное, чтобы эти приказы не находились чересчур близко, а иначе даже не самые сильные ценовые колебания могут их сбить. Если же трейдер расположит стопы слишком далеко, равновесие между возможной прибылью и нормой риска будет нарушено.

Если торговый сигнал был верен, трейдеру рекомендуется продолжать наращивать позиции до необходимого масштаба. Не стоит отказываться от прибыли там, где вероятность ее получения высока. Трейдер может держать позицию открытой до тех пор, пока не произойдет ослабление импульса, либо не случится событие, превышающее по своим масштабам классический откат.

Закрытие позиции при ослаблении импульса лучше производить постепенно, частично фиксируя профит. Если на рынке не сформирован четкий тренд и торги проходят «рвано», не стоит идти на риск — лучше поискать другие перспективные возможности для открытия сделки.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сигналам осциллятора дивергенции не нужно следовать всегда, но в определенной степени, им можно доверять.